Vortex Indikator Handelssystem

MetaTrader 4 - Experts Vortex Indicator System - Experte für MetaTrader 4 Im Artikel "The Vortex Indicatorquot", veröffentlicht in der Januar-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities, bieten die Autoren eine Trading-Idee in Form eines grundlegenden Umkehrsystems mit einem Eingangsfilter : Der Filter ist zu kaufen oder zu verkaufen nur auf einem Breakout der hohen oder niedrigen der Bar die Schaffung der Vortex Indicator Crossover. Wenn VI über VI - kreuzt, ist das ein Buy-Setup, aber du würdest nicht in den Handel einsteigen, wenn nicht der Markt über dem High der Bar kreiere, die den Crossover kreiert hat. In ähnlicher Weise, wenn VI-Kreuze über VI, das ist ein Verkauf-Setup, aber Sie würden nicht in den Handel geben, es sei denn, der Markt brach unter dem Niedrig der Bar, die die Crossover. Ich habe den Code getestet, um sicherzustellen, dass es funktioniert, wie ich beabsichtigt habe, und scheint tatsächlich zu funktionieren. Allerdings habe ich nicht präsentieren diese Expert Advisor als eine, die profitabel sein wird. Es wird nur als Grundlage für die weitere Erforschung des Vortex-Indikators als Handelsinstrument vorgestellt. Meine Voruntersuchungen zeigen, dass es in seiner derzeitigen Form nicht ein profitables System ist. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Expert Advisor wird as-is zur Verfügung gestellt, und KEINE Repräsentation wird gemacht, dass dieses System im realen Handel mit realem Geld rentabel ist. Es dient ausschließlich zu Bildungszwecken. Verwenden Sie es nicht, um Ihr Echtgeldkonto mit echtem Geld zu handeln, es sei denn, und bis Sie es getestet haben und es an Ihre Risikobereitschaft und Ihren Handelsstil angepasst haben. Sie müssen die Vortex Indicator in Ihrem. (MSFT, AAL) Die Schweizer Markttechniker Etienne Botes und Douglas Siepman stellten den Vortex - Indikator in den USA vor. Deutsch: www. westlb. de/cms/sitecontent/westl...mI0OGU_.html Januar 2010 Ausgabe der Zeitschrift, Technische Analyse der Bestände und Rohstoffe. Seitdem hat der neue technische Indikator Traktion als zuverlässiger Trend nach Indikator gewonnen, der überraschend genaue Kauf - und Verkaufssignale erzeugen kann. Allerdings wird es noch ein paar Jahre dauern, bis Markttests und Erfahrungen die Potenziale der Wirbelindikatoren vollständig einschätzen. Was ist der Vortex-Indikator Der Vortex-Indikator zeigt zwei oszillierende Linien, eine zur Ermittlung der positiven Trendbewegung und die andere zur Identifizierung negativer Kursbewegungen. Kreuze zwischen den Linien lösen Kauf - und Verkaufssignale aus, die entworfen sind, um die dynamischsten Trending-Aktionen, höher oder niedriger, zu erfassen. Theres keine neutrale Einstellung für die Anzeige, die immer eine bullische oder bärische Vorspannung erzeugt. Die kompletten Vortex-Indikatorberechnungen finden Sie hier. Der Indikatoraufbau dreht sich um die Höhen und Tiefen der letzten zwei Tage oder Perioden. Der Abstand vom aktuellen High zum vorherigen Low bezeichnet positive Trendbewegung, während der Abstand zwischen dem aktuellen Low und dem vorherigen High negative Trendbewegung bezeichnet. Stark positive oder negative Tendenzbewegungen zeigen eine längere Länge zwischen den beiden Zahlen, während schwächere positive oder negative Trendbewegung eine kürzere Länge aufweisen wird. Meßwerte werden gewöhnlich über 14 Perioden (obwohl der Techniker jede mögliche Länge wählen kann) gefangen genommen und dann unter Verwendung des technischen Indikatorschöpfers J. Welles Wilders zutreffende Strecke eingestellt. Die Ergebnisse werden als kontinuierliche Linien unter den Preisleisten gebucht, während Crossover mit anderen Trendfolgenindikatoren verglichen werden, um gültige Handelssignale zu erzeugen. Händler können die Vortex-Indikator als eigenständige Signal-Generator verwenden, aber denken Sie daran, es ist anfällig für erhebliche whipsaws und falsche Signale in verstopften oder gemischten Märkten. Synergie mit anderen Indikatoren Wenn Sie den Vortex-Indikator auf längere Zeit einstellen, verringert sich die Häufigkeit der Whipsaws, aber es entstehen verzögerte positive oder negative Crossover. Auf der anderen Seite wird eine Verkürzung der Länge viele Kreuzungen hervorrufen, die keine signifikante Trendbewegung erzeugen. Grundsätzlich werden High-Beta-Wertpapiere besser auf kürzere Laufzeiten reagieren, während sich langsam laufende Wertpapiere besser auf längerfristige Einstellungen einstellen. Sie können die Zuverlässigkeit der Indikatoren verbessern, indem Sie Vortex-Indikatorsignale mit anderen Trendfolger-Tools vergleichen. Die zugrundeliegende Mathematik zeigt viele Ähnlichkeiten mit dem Wilders-Durchschnitt-Richtungsindex (ADX). Die negative Richtungsanzeige (-DI) und die positive Richtungsanzeige (DI). Diese Berechnungen übersetzen in drei Linien, die komplexe Übergänge auslösen. Im Gegensatz zum Vortex-Indikator kann das Wilders-System neutrale Messwerte ausgeben, die den Händlern sagen, dass sie stehenbleiben oder die Exposition vermeiden sollen. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Analyse bietet eine perfekte Passform mit dem Vortex-Indikator. Sein Aufbau mit drei bewegenden Durchschnitten verringert falsche Messwerte, die durch mehrfache Indikatoren ausgelöst werden, die die gleichen fehlerhaften Daten erfassen. Wenn er mit Histogrammen aufgezeichnet wird, erzeugt der Indikator überraschenderweise nur wenige falsche Signale, was ihn zu einem perfekten Partner für den geräuschvolleren und whipsaw-anfälligen Wirbelindikator macht. Synergistische Handelsstrategien verwenden ein einfaches Verfahren, das nach sympathischen Kauf - oder Verkaufssignalen in den Vortexindikatoren sowie in anderen Indikatoren sucht, bevor es Kapital investiert. Die Herausforderung besteht in zwei Formen: Erstens müssen signifikante Unterschiede in den Datenquellen vorhanden sein, um die Replikation fehlerhafter Informationen zu vermeiden, und zweitens benötigen Indikatorperioden ein Experimentieren und eine Feinabstimmung, um sich auf die beabsichtigte Halteperiode zu konzentrieren. Ob kurz, mittel oder langfristig. Dieser letzte Schritt zum Honen von Indikatorperioden ist von entscheidender Bedeutung, da Trends eine Zeitrahmenunabhängigkeit aufweisen, die es ermöglicht, dass mehrere Aufwärtstrends und Abwärtstrends in unterschiedlichen Zeitsegmenten mit derselben Sicherheit entwickelt werden. Dieses fraktale Verhalten führt zu falschen Messwerten, wenn der Wirbelindikator ein Segment der Trendaktivität betrachtet, während ein zweiter Indikator ein zweites Segment betrachtet. Händler können diesen Fehler durch Versuch und Irrtum zu überwinden, indem sie beobachten, wie Indikatorpaare auf verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Zeitrahmen interagieren. Mit gleitenden durchschnittlichen Konvergenz-Divergenz insbesondere, seine oft am besten, um Einstellungen allein zu verlassen und zwicken Vortex Indikatorperioden statt. Eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie In dem Artikel 2010, der den Vortex-Indikator eingeführt hat, haben die Autoren Etienne Botes und Douglas Siepman eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie beschrieben, die entworfen ist, um falsche Signale herauszufiltern und zu begrenzen. Die extrem hohe oder niedrige am Tag der bullish oder bearish Crossover wird der vorgesehene Eintrittspreis, lang oder kurz. Diese Ebenen können nicht am Tag des Signals getroffen werden, was zu einem guten bis annullierten Kauf oder Verkauf Ordnung, die an Ort und Stelle für mehrere Sitzungen, falls erforderlich. Wenn sie zum Zeitpunkt des Übergangs positioniert ist, wird die höchste oder niedrige Stufe zum Stopp - und Rückwärtsgang. In dieser Strategie wird ein kurzer Verkauf abgedeckt und umgekehrt, um die lange Seite, wenn der Preis auf die extreme Höhe nach einer positiven Übergang zurückkehrt, während eine Long-Position verkauft werden und umgekehrt zu einem Leerverkauf nach Preisrückkehr zu den extrem niedrigen nach a Negativen Frequenzweiche. Sie empfehlen auch, diese Einstiegsfilter mit anderen Risikomanagement-Techniken zu kombinieren, einschließlich Schlepp - und Profitschutzanschlägen. Diese Schutzmaßnahmen senken die Häufigkeit von falschen Signalen, während der Gewinn auf den zugrunde liegenden Trend maximiert wird, auch wenn er keine signifikanten Impulse sammelt. Dieser Ansatz geht jedoch nicht mit Periodenlänge um, die Wellen von falschen Signalen auslösen wird, bis sie auf die vorbestimmte Halteperiode eingestellt sind und dann gründlich getestet werden. Vortex-Indikator Beispiel mit Microsoft Corp Verwenden Sie historische Daten von Microsoft Corp (MSFT), um den Vortex-Indikator zu testen. Wie Sie in der Grafik unten sehen können, fiel Microsoft Corp Aktien im März 2014 in eine enge Strecke. Dies ermutigte die Händler, auf einen profitablen Ausbruch zu achten. Nach dem Vortex-Indikator, gibt es ein Kaufsignal am 14. März, aber der Preis schließt deutlich unter dem extremen Intraday-Hoch bei 38,13 pro Aktie. Der Händler setzt einen guten bis annullierten Kaufauftrag, der ausgeführt wird, wenn die Sicherheit zu diesem Auslöserpreis zurückkehrt. Am 17. März, die Sicherheit kehrt mit perfekten Timing, überqueren Sie den Ausbruch und Heben in den unteren 40s. Der Indikator überquert auf die Verkaufsseite am 10. April, so dass ein profitabler Ausgang, der ein großes Stück von oben vermisst. MACD und ein Trailing-Stop-Assist Handel Management empfehlen, eine lange Position einen Tag später als das Vortex-Indikator-Kauf-Signal. Sie gab auch ein Verkaufssignal vier Tage früher aus und unterstützte einen profitableren Ausgang. Unterdessen würde ein nachlaufender Anschlag, der an der Bruch-Linie des 31. Märzes nahe 41 ein Anteil gesetzt wurde, ausgelöst haben, als die Sicherheit am 4. April verkaufte und einen noch größeren Anteil des Vierpunktaufwärtstrends einfing. Vortex-Indikator und Preismuster Der Vortex-Indikator funktioniert auch gut, wenn er mit der klassischen Preismusteranalyse gepaart wird, um legitime Trends zu erkennen, während er Whipsaws und andere bandinterne Mechaniken herausfiltert. Theoretisch sollte diese Kombination die zuverlässigsten Kauf - und Verkaufssignale an zwei Wendepunkten erzeugen: Wenn eine gut entwickelte Handelsspanne eingestellt ist, zu brechen oder zu brechen. Wenn ein Trendmarkt an Dynamik verliert oder eine signifikante Barriere erreicht, die den Übergang zu einer neuen Handelsspanne begünstigt. Der Katalog der bekannten Bereichsgebundenen Muster, einschließlich Flaggen. Rechtecken und Dreiecken. Vorteile dieser Ansatz, weil natürliche Ausbruch und Durchbruch Ebenen wurden vollständig dekonstruiert, so dass der Händler auf den Vortex-Indikator auf der gleichen Zeit, dass Preis-Tests unterstützen oder Widerstand konzentrieren. Die Trendfestigkeit und die Haltbarkeit können für die Zykluskonvergenz unter Verwendung von Stochastiken, die auf 5,3,3 oder einen anderen relativen Festigkeitsindikator eingestellt sind, weiter gemessen werden. Vortex-Indikator-Beispiel mit American Airlines Die American Airlines Group Inc (AAL) schneidet zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 ein klassisches Doppel-Top-Muster ab und bricht dann in einem deutlichen Abwärtstrend ab. Der Vortex-Indikator gibt ein Verkaufskurzsignal acht Sessions vor dem technischen Zusammenbruch und ermutigt frühe Short Sales innerhalb der Handelsspanne. Die Crossover funktioniert auch gut als sekundäre Indikator für Muster-Händler, die die Chancen zu ihren Gunsten stapeln. Ein Vortex-Indikator-Abdeckungs-Kurzsignal kommt sechs Wochen später an und richtet einen rentablen Ausgang nahe 40 a Anteil ein. Die Bottom Line Die Vortex Indikator stützt sich stark auf die früheren Arbeiten von J. Welles Wilder, der Schöpfer von mehreren wichtigen technischen Indikatoren. Der Vortex-Indikator baut einen Signalmechanismus für neue und beschleunigte Aufwärtstrends und Abwärtstrends. Wie bei den Wilders-Indikatoren wirkt der Vortex-Indikator am besten, wenn er mit anderen Trendfolgesystemen und der klassischen Preissystemanalyse kombiniert wird. Verlässlichkeit ist härter als sie aussieht Der Vortex-Indikator von Etienne Botes und Douglas Siepman Die Suche nach einem zuverlässigen technischen Indikator für den Handel mit einer Veränderung Markt-Richtung scheint eine nie endende Quest zu sein. Idealerweise sollte ein solcher Indikator pünktlich weder dem Markt noch zu empfindlich sein. Der Vortex Indicator wurde als ein neuer Richtungsbewegungsindikator entwickelt, der zum Teil von J. Welles Wilderrsquos Richtungsbewegungsindikator inspiriert wurde. Das Ergebnis ist ein einfacher aber effektiver Indikator, der verwendet werden kann, um faszinierende Handelsideen zu entwickeln. Aufgrund der gründlich erforschten technischen Werkzeuge gelangten wir zu dem Schluss, dass das Konzept des Directional Movement Index (Dmi) die genaueste Methode zur Identifizierung von Trendrichtungen oder signifikanten Preisbewegungen auf dem Markt war. Das Konzept von Dmi war am besten definiert und beschrieben von J. Welles Wilder in seinem klassischen 1978 Buch New Concepts In Technical Trading Systems. Das Ergebnis seiner Arbeit ist der heute berühmte und hochwirksame Indikator, der die Entstehung unseres Vortex-Indikators inspirierte. Um den Vortex-Indikator besser zu verstehen, müssen wir eine Richtungsbewegung beschreiben. Die Idee ist, dass die individuelle Beziehung zwischen Preis-Bars gibt Hinweise auf die Richtung der Trend oder Markt. Wilder fasste es so zusammen: ldquoDirectional Bewegung ist der größte Teil von todayrsquos Strecke, die außerhalb von yesterdayrsquos range. rdquo ist. Positive Richtungsbewegung ist einfach der Teil einer Preisstange, der über dem Hoch von der vorhergehenden Stange ist. Negative Richtungsbewegung ist der Teil der Preisleiste, der niedriger als der vorhergehende Tief ist. Dem kleineren dieser beiden Werte wird ein Nullwert zugewiesen. Die größere Zahl wird verwendet, um anzuzeigen, ob der Markt nach oben (positiv) oder nach unten (negativ) fährt. Bei einem inneren Balken (wenn weder der hohe noch der niedrigere Wert höher oder niedriger als der vorhergehende Balken ist) wird ein Nullwert sowohl der positiven als auch der negativen Richtung zugewiesen. Das Ergebnis wird eine Folge von scheinbar zufälligen aufeinanderfolgenden Nullen oder positiven Zahlen sein, die in zwei Spalten platziert sind, die für positive und negative Richtungsbewegungen zugeordnet sind. Wenn jedoch diese beiden Zahlenfolgen nach 14, 21 oder 55 Perioden summiert werden, gibt der größere Wert einen Hinweis auf den Gesamttrend. Wenn dieser Vorgang fortgesetzt wird, kann das Ergebnis auf einem Diagramm als zwei Linien dargestellt werden, die positive und negative Richtungsbewegung darstellen. Diese schneiden und kreuzen sich während eines Trendwechsels und breiten sich weiter aus, je stärker die Tendenz steigt. Dies ist die Basis von Wilderrsquos Dmi. Abbildung 1: eine typische Wirbelströmung Inspiration aus der Natur Die Vortex Indicatorrsquos Inspiration für einen anderen Blick auf Richtungsbewegung kommt aus einer ganz anderen Quelle. Viktor Schauberger (1885ndash1958), der als Vater der ldquoimplosion Technologie betrachtet wird, rdquo war ein österreichischer Förster, Experimentator und Erfinder. Er suchte energieerzeugende Maschinen zu entwickeln, die durch ihre Form, Form und Bewegung in der Lage waren, die Macht der Naturersquos-Prozesse nachzuahmen. Die Grundlage seiner Arbeit stammte aus dem Studium der Natur und der Analyse der fluidischen Wirbel von Wasser in Flüssen und Bächen und später in Rohren und Turbinen. Abbildung 2: Vortex-Ströme in den Märkten Fortsetzung in der Januar-Ausgabe der Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Ausgezeichnet aus einem Artikel, der ursprünglich in der Januar 2010 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin veröffentlicht. Alle Rechte vorbehalten. 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